我不是哈师大的，但我也考过金融理论与实践，主要考一些中央银行和商业银行的内容。还有汇率兑换，派生指数一类的
最好是结合各个市场进行实战分析。宏观经济学、微观经济学你可以上网看那些股评，很综合，从根源去理解他为什么这样推理，然后学会自己分析，然后可以开个模拟炒股来检验下自己分析的精准程度。国际金融学类的多关注外汇市场动向公司金融要 结合财务报表分析，有兴趣的可以扒一扒上市公司的年报，自己分析分析然后参照名家的看法，慢慢学会运用，结合股票。典型的有专门研究高送转公司，收购并购重组预期等。固定收益证券和金融工程的方面的要结合统计和计量经济学Eviews或者STATA软件进行建模、统计、检验、修正，数据来源与债券市场等，模型完善后实用性很强。好了，上面讲的是投资学的部分；下面是货币银行学的部分。货币银行学要结合上面说的国际金融学，通过对外汇市场的观察和分析来获得经验。总的来说金融类要求的综合性非常强，通过一些触手可及的市场能非常有效的帮助理解和提升对金融的兴趣。本人也是金融类学生，已接触过所有能接触过的投资工具，亲测很受用。
金融理论在经济学中的历史相当之短。经济学家们很早就意识到信贷市场的基本经济职能，但他们并不热衷于分析更多内容。因此，早期对金融市场的观点大多直观，主要是由实践者形成的。最早对金融市场的理论框架，尤其是路易舍利耶的成果 （1900） ，基本上被理论家和实践者共同忽略了。金融理论的内容投资组合理论（Portfolio Theory）这并不意味着早期经济学家忽视了金融市场。 欧文·费雪（ 1906年， 1907年， 1930年）已经概述了信贷市场对于经济活动的基本职能，特别是随着时间的推移作为一种资源配置的方式，也已认识到这一过程中风险的重要性。在发展其货币理论同时， 凯恩斯（1930年， 1936年）、约翰·希克斯（ 1934年， 1935年， 1939年），尼古拉斯·卡尔多 （ 1939年）和雅各布·马尔萨克 （ 1938年）已经形成了投资组合选择理论，其中不确定性发挥着重要作用。然而，在这个早期阶段，对许多经济学家而言，正确的来讲，金融市场仍然被视为单纯的“赌场” ，而不是“市场”。在他们看来，资产价格主要取决于资本收益的预期与反预期，因此他们是所谓的“自身规定自身”。 约翰·梅纳德·凯恩斯的“选美大赛”的比喻是这种的态度代表。因此，大量笔墨浪费在投机活动这个题目上了（如购买/临时销售货物或资产以供日后转售） 。举例来说，约翰·梅纳德·凯恩斯（ 1923年， 1930年）和约翰·希克斯 （ 1939 ）在其对期货市场的先行理论中认为，商品的期货合约交割价格将普遍低于预期的现货价格，即凯恩斯所谓的“正常贴水”。凯恩斯和希克斯解释为，这主要是因为套期保值者将价格风险转移到换取风险溢价的投机者身上。尼古拉斯·卡尔多（ 1939年）又分析了稳定价格基础上投机是否能够成功的问题，并借此广泛扩大了凯恩斯的流动性偏好理论。（在随后几年中，霍尔布鲁克·沃京 （ 1953年， 1962年）提出不同意见，认为，事实上，套期保值者和投机商的动机没有什么区别。这导致了早期的实证性方法竞赛-亨德里克（Houthakker）（ 1957，1961，1968年，1969年）发现的证据有利于正常贴水；莱斯特（Telser，1958年， 1981年）的证据不利于这一点。）约翰·布尔·威廉姆斯（1938年）是最早挑战经济学家对金融市场的“赌场”观点和资产定价问题的人之一。他认为，金融资产的资产价格反映了资产的“内生价值”，而这是可以用资产预期分红的现金流贴现来衡量的。这种“基本面分析”的概念十分符合欧文·费雪（ 1907年， 1930年）的理论，以及“价值投资”的从业人员，如本杰明格雷厄姆等人的实践办法 。哈里·马科维茨（ 1952年， 1959年）认识到，既然“基本面分析”的概念依赖于预期的未来，那么风险因素必须发挥作用，从而约翰冯诺伊曼和奥斯卡·摩根斯坦新开发的预期效用理论（ 1944 ）可大大加以利用。马科维茨理论制定的最优投资组合选择理论置于权衡风险和回报的背景下，着眼于将组合多样化作为减少风险的方法，从而形成了所谓“现代投资组合理论”（简称MPT）。正如所指出的，最优投资组合分配的观念已经约翰·梅纳德·凯恩斯， 约翰·理查德·希克斯和 尼古拉斯·卡尔多在其理论中考虑过了，因此托宾 （ 1958年）将马科维茨的理论中增加货币理论，从而获得著名的“两基金分离定理”也就是自然而然的了。实际上，托宾认为，市场参与者会在无风险资产（资金）和单一风险资产组合之间将其储蓄分散（事实上每个人都一样）。托宾坚持，对待风险的不同态度，只会导致在现金和特定风险资产组合之间不同的结合。马科维茨——托宾的理论不是很实用。具体来说，估计多样化带来的好处，需要实践者计算每一个资产组合回报的方差。在威廉·夏普（ 1961年，1964年）和约翰·林特纳（1965年）的资本资产定价模型（CAPM）中，他们证明了通过计算每种资产相对一般市场指数的方差可以达到同样效果，从而解决了这一实际困难。利用电脑的计算能力来演算减少后的项目（“beta”）， 最佳投资组合选择在电脑辅助下变得可行。不不不久之后实践者就接受了CAPM模型。一个替代方法是罗伯特·默顿提出的“跨CAPM模型”（1973年）（ICAPM ）。默顿的方法和理性预期假设引出了考克斯，英格索尔和罗斯（ 1985年）的资产价格偏微分方程式，而且也许只有一步之遥，也引出了罗伯特·卢卡斯的资产定价理论（1978）。更有趣的替代理论是斯蒂芬·罗斯的“套利定价理论”（APT）（ 1976年）。史蒂芬·罗斯的APT方法脱离了CAPM模型的风险与回报逻辑，将“利用套期定价”的概念利用到了最大限度。正如罗斯本人指出的，套利理论推理并非他的这一理论的独特之处，实际上它是几乎所有的金融理论的基本逻辑和方法。以下著名金融定理说明了罗斯的观点。费舍尔·布莱克、迈伦·斯科尔斯（1973）和罗伯特·默顿（1973）的著名理论——期权定价大量依赖于使用套利推理。直观的，如果期权的回报选择可由一个投资组合或其他资产复制，那么期权的价值必须等于投资组合的价值，否则会有套利的机会。套利逻辑也被M哈里森、戴维M克雷普斯 （ 1979年）和达瑞尔·达菲（DarrellDuffie）、黄奇辅（ 1985年）用来衡量多期限（如“永续”）的证券的价值。所有这一切都渗透到新瓦尔拉斯理论的资产市场的一般均衡 （完全和不完全）中，这些理论由罗伊(Radner) （ 1967年， 1968年， 1972年） ，奥利弗D 哈特 （ 1975年）发展，并在此之后被许多人发展。著名的莫迪里阿尼——米勒定理（或“MM定理”）对企业财务结构和公司价值的不相关性理论也运用了套利逻辑。佛朗哥·莫迪利亚尼和默顿·米勒（1958年，1963年）的这个著名定理实际上可以被认为是欧文·费雪原创的“分离定理 ”（ 1930年）的一个延伸。实际上，费雪指出，有充分和有效的资本市场，企业家拥有的企业的生产决策应该独立于企业家本人跨期消费的决定。这也就是说，公司利润最大化的生产计划将不受其所有者借/贷决定影响，即生产计划独立于融资决策。莫迪里阿尼，默顿·米勒通过套利逻辑扩展了这一主张。从资产的角度看公司，如果财务状况不同的企业的基本生产计划相同的，那么这些公司的市场价值将是相同的，因为如果不是这样，将可出现一个套利机会。因此，无论公司的财务结构状况如何，套利使得企业价值必然相同。有效市场假说（Efficient Markets Hypothesis）金融上第二个重要的部分是资产价格的实证分析。一个特别令人不安的结论是，似乎价格往往采取随机游动 。具体地说，在Louis 舍利耶 （1900）（商品价格）的著作中已有据可查，后来又经霍尔布鲁克·沃京（1934年）（多种价格系列）、阿尔弗雷德尔斯（1933年，1937年）（美国股票价格）和莫里斯·肯德尔 （ 1953 ）（英国股票和商品价格）深入分析证实，似乎资产市场价格的连续变动没有相关性。沃京、考尔斯、肯德尔的实证结果遭到了经济学家的恐惧和怀疑。如果价格是由“供求力量”决定的 ，那么价格变动应该朝着市场出清的特别方向，而不是随机。但是不是每个人都不高兴看到这些成果。许多人将其作为“基本面分析”之错误的证据，即金融市场真的是狂热的赌场，因此不适合从经济角度考虑。但是还有一大群人证明，这只能说明传统的“统计方法”的失败，他们什么也证明不了。克里夫·格兰杰和奥斯卡·摩根斯坦（1963年）和尤金·法玛 （1965年， 1970年）采用了高性能的时间序列的方法，但他们得出了同样的随机性结果。伟大的突破源于保罗A萨缪尔森（1965年）和伯努·瓦罗特 （1966年）。萨缪尔森对沃京、考尔斯、肯德尔发现的解释并非是金融市场没有按照经济规律运行，而是运行的太好了！基本概念很简单：如果价格变化不是随机的（从而是可预见的），那么任何逐利的套利者都能轻易地正确买卖资产以利用这一点。萨缪尔森和Mandelbrot因此提出了著名的“有效市场假说”（EMH），即：如果市场正常运作，那么所有关于资产的公共信息（以及某些情况下的私下信息）将立即传导入它的价格内。（注意“有效”这个字眼，用在这里它仅仅意味着参与者充分利用可用的信息;它只字未提其他类型的“经济效率”，如生产中资源分配的有效性等）。如果价格变化似乎随机且因此而不可预见，这是因为投资者起作用了：所有的套利机会都被最大限度地利用了。“有效市场假说”因尤金·法玛（ 1970年）而家喻户晓，后来被联系到新古典宏观经济学的理性预期假说中。很多实践者不喜欢它。相信能通过研究价格变动模式而预测资产价格的“技术派”交易员或“图形派”不明白了：有效市场假说告诉他们，他们不能“战胜市场”，因为任何现有的信息已经被纳入了价格。它还有可能惹恼一些基本面分析的实践者：有效市场的观点基于“信息”和“信心”，因此至少在原则上，不能排除基于谣言、错误的信息和“群体性疯狂”产生投机性泡沫的可能。
而学习金融的话，我体会到了金融的重要性，理解金融真的可以赚到大钱。
最好是结合各个市场进行实战分析。宏观经济学、微观经济学你可以上网看那些股评，很综合，从根源去理解他为什么这样推理，然后学会自己分析，然后可以开个模拟炒股来检验下自己分析的精准程度。国际金融学类的多关注外汇市场动向公司金融要 结合财务报表分析，有兴趣的可以扒一扒上市公司的年报，自己分析分析然后参照名家的看法，慢慢学会运用，结合股票。典型的有专门研究高送转公司，收购并购重组预期等。固定收益证券和金融工程的方面的要结合统计和计量经济学Eviews或者STATA软件进行建模、统计、检验、修正，数据来源与债券市场等，模型完善后实用性很强。好了，上面讲的是投资学的部分；下面是货币银行学的部分。货币银行学要结合上面说的国际金融学，通过对外汇市场的观察和分析来获得经验。总的来说金融类要求的综合性非常强，通过一些触手可及的市场能非常有效的帮助理解和提升对金融的兴趣。本人也是金融类学生，已接触过所有能接触过的投资工具，亲测很受用。
朋友你好，直接往要投的报刊、网站或者其他媒体的电子邮箱投稿即可。根据我多年从事文字工作的经验，我认为：如果投稿更有针对性，命中率会更高一些。这就关系到，你是哪里的？干什么的？写的稿件是什么体裁？什么内容？如果说投稿的话，最好投当地的报刊、网络或者是你从事的职业报刊发表，要投哪个媒体首先要研究哪个媒体，看它需要什么内容、什么体裁、什么格式的稿件，“对症下药”，这样会更轻松一些、方便一些，命中率会更高一些。如果你能够告诉我你的具体情况（干什么工作，哪里的，写的小说的大致内容等），我可以给你一些建议。我1993年开始在部队时开始发表各类文章，包括：报告文学、新闻、诗歌、散文、小说、评论等体裁的，到目前，先后在《人民日报》《法制日报》《农民日报》《中国文化报》《法制文萃》《半月谈》《解放军报》《中国国防报》《中国绿色时报》《中国日报》《中国教育报》《人民公安报》《中国交通报》《中国安全生产报》《中国转业军官》《中国人事》《道路交通管理》等报刊发表的大约5000篇左右吧，有40多篇获奖。另外：投稿时，第一要有信心，第二要投对报刊媒体，这两点非常重要。祝你成功！
Journal of Finance, Journal of Fiance and Economics, Mathematical Finance 等，可参考2007年《情报探索》上出版的文章：SSCI收录的金融学期刊与论文投稿指南。上面有详细介绍和期刊排名
我自己有一份，不过是我们交过的作业。不知道可以吗？2010-2011中国货币政策工具的选择及其政策操作的主要特点摘要：2010-2011年以来，我国国民经济保持较快发展，银行体系流动性充裕，但物价上涨较快。围绕保持物价稳定这一宏观调控的首要任务，采用了一系列货币政策工具。我国由稳健的货币政策转向在“中性”定位上稳健操作。关键词：货币政策 准备金 央行票据2010年以来，国民经济保持平稳较快发展，货币信贷增长从上年高位逐步向常态回归，银行体系流动性总体充裕，人民币汇率弹性增强，金融运行平稳。居民收入稳定增加，但物价上涨较快。在此期间，持续、大量的国际收支顺差成为中国经济运行中的一个显著特征，并对中国的货币政策产生了重大影响。国际收支顺差使中央银行不断被动购入外汇、吐出过量的人民币基础货币，并直接增加货币供应，从而形成流动性过剩的压力。同时，由于对房地产过热，导致银行发放大量贷款。政府采取了一系列的措施来禁止炒房现象，同时也使得大一部分资金流入市场，加剧通货膨胀。围绕保持物价总水平基本稳定这一宏观调控的首要任务，认真落实稳健的货币政策，交替使用数量型和价格型货币政策工具，加强流动性管理和货币信贷总量调控，保持合理的社会融资规模，促进经济平稳健康发展。其政策表现出来的特点是：由2010年采取的稳健的货币政策，转向2011货币政策在“中性”定位上稳健操作。一、灵活公开市场操作，央行票据成为公开市场对冲操作的主要工具灵活安排公开市场操作工具组合，加大流动性回收力度。不过，传统的正回购与现券卖断很快受到了央行持有债券资产规模的约束。2010年全年累计发行中央银行票据2 万亿元，开展正回购操作1 万亿元；2011年加大对中央票据的操作力度。2011年5月10日中国人民银行将发行2011年第三十期中央银行票据。第三十期中央银行票据期限1年，发行量300亿元，央行6月14日发行10亿1年期央票。实践证明，在流动性持续较多的情况下，央行票据这一操作工具的推出为货币调控赢得了一定的主动权。同时，央行票据的发行对促进中国货币市场、债券市场发展以及利率市场化改革也起到重要作用。二、充分发挥存款准备金工具深度冻结流动性的作用准备金本来是为了保证支付的，但它却带来了一个意想不到的“副产品”，就是赋予了商业银行创造货币的职能，可以影响金融机构的信贷扩张能力，从而间接调控货币供应量。现已成为中央银行货币政策的重要工具，是传统的三大货币政策工具之一。2010年以来，随着中国经济的快速回升及全球经济逐步复苏，中国人民银行根据市场流动性状况，重新启用提高存款准备金率这一工具。2011年内6次上调存款准备金率。应该说，存款准备金工具对于成功进行流动性对冲功不可没，目前其对冲作用甚至超过了公开市场操作。三、深化差别准备金制度并引入动态调整机制中国人民银行决定，从2011年6月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率5个百分点。这是央行今年以来第六次上调存款准备金率。此次上调之后，大中型金融机构存款准备金率达5%的历史高位。所谓差别准备金率制度，是指对金融机构适用的存款准备金率与其资本充足率、资产质量状况等指标挂钩。实行差别存款准备金率制度可以制约资本充足率不足且资产质量不高的金融机构的贷款扩张。四、运用再贷款和再贴现促进信贷结构调整由于外汇占款投放的基础货币已经过剩，再贷款、再贴现在总量上增加的余地不大，再贷款甚至是以回收为主，再贴现的规模也比较小。在这种情况下，中国人民银行运用再贷款、再贴现工具主要是发挥其引导信贷资金投向和促进信贷结构调整的功能。一是加强地区间再贷款调剂，扩大对西部地区、粮食主产区以及地震灾区等的再贷款限额。五、加强“窗口指导”和信贷政策引导在投资拉动和流动性供给过剩的背景下，商业银行信贷扩张的冲动往往比较强。为此，中国人民银行有针对性地对商业银行进行“窗口指导”，提示金融机构高度重视贷款过快增长可能产生的风险，避免因过度追求利润而盲目进行信贷扩张，应合理、均衡放款；引导金融机构强化资本约束，树立持续稳健经营理念，提高风险控制能力；鼓励和引导金融机构通过体制、机制和工具创新；引导商业银行通过拓展中间业务调整盈利结构，增强持续盈利能力。实践表明，通过加强与金融机构的沟通，使得央行的货币政策措施为市场所预期，增加了政策透明度，降低了货币政策的操作成本，更大程度地发挥了货币政策的效力。六、适当发挥利率杠杆的调控作用2010 年前三季度，利率政策保持稳定。第四季度以来，为稳定通货膨胀预期，抑制货币信贷快速增长，中国人民银行于10 月20 日、12 月26 日两次上调金融机构人民币存贷款基准利率。其中，1 年期存款基准利率由25%上调至75%，累计上调5 个百分点；1 年期贷款基准利率由31%上调至81%，累计上调5 个百分点。12月26 日同时上调中国人民银行对金融机构贷款利率，其中1 年期流动性再贷款利率由33%上调至85%；1 年期农村信用社再贷款利率由88%上调至35%；再贴现利率由80%上调至25%。2011年2月9日和4月6日两次上调金融机构人民币存贷款基准利率。其中，1年期存款基准利率由75%提高到25%，累计上调5个百分点；1年期贷款基准利率由81%提高到31%，累计上调5个百分点。当前，中国货币政策仍面临国际收支不平衡和流动性过剩的问题，中央银行仍需加强流动性管理，把好流动性这个总闸门。
需要人家帮你解决感情问题的话，投 知音、爱人、女友等都行，，，你自己写的感情故事/小说什么的文字的话，投 花溪、南风、女友、女报、爱人等比较好，不过，这些杂志社要的风格可能都略带小姿情调。。。青春类的一般在 漂流瓶、少女等上面比较好，，，你自己具体比照下吧。。根据自己的情况上网搜下可以知道得更详细。。祝你好运希望采纳
金融类杂志核心期刊有:金融研究国际金融研究金融论坛金融理论与实践保险研究证券市场导报中国金融武汉金融上海金融金融与经济财经理论与实践财经投资研究新金融广东金融学院学报浙江金融河南金融管理干部学院学报经济导刊南方金融
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