冰雪江天
参与国际课题合作、参与多项国家级、省部级课题研究,主持国家自然科学基金项目、国家教育部人文社科青年基金、福建省自然科学基金、社会科学基金等项目研究,专著二部部。近年内,在《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等国家级刊物上发表学术文章30余篇,近年来部分研究成果如下: 课题 [1]基于已实现测量非参数的金融资产跳跃行为研究(国家自然科学基金项目,主持,在研) [2]基于高数据非参数方法的金融资产跳跃行为研究 (福建省社科规划基金项目,主持,已结题) [3]金融市场微观结构噪声研究(教育部人文社科青年基金项目,主持,已结题) [4]基于高频时间序列的金融风险测度研究(福建省自然科学基金项目,主持,已结题) [5]基于噪声影响的我国股票市场风险度量及管理研究(福建省社科规划基金项目,主持,已结题) 专著 [1]波动、跳跃与风险建模[M](Forthcoming) [2]基于高频数据的金融市场波动性分析[M]北京:经济科学出版社,2012 学术论文 基于高频数据的中国股市跳跃特征分析(Forthcoming) 金融资产日内跳跃检验比较及其股市跳跃特征分析(working paper) 金融市场波动建模:基于高频数据视角[C]中国系统工程年会论文专辑,2012 金融资产跳跃检验方法实证比较[J] 中国管理科学(专辑)2012 股票市场微观结构噪声、跳跃、流动性关系分析[J]中国管理科学,2012 考虑微观结构噪声与跳跃影响的波动建模[J]数学的实践与认识,2012 基于POT模型的股票市场风险价值研究[J]东南学术,2012 海西经济增长与能源消费关系的实证分析[J]福建论坛,2011 基于高频数据的波动率与成交量动态关系研究[J]成都理工大学学报,2011 基于已实现波动率的长记忆性分析[J]福州大学学报(哲学社会科学版),2010 分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展[J]福州大学学报(哲学社会科学版),2009 基于高频方差持续的资本资产定价模型研究[J]系统工程理论与实践,2006(EI 检索) 已实现波动和已实现极差波动比较研究[J]系统工程学报 2007, 22 高频金融时间序列的协同持续关系研究[J]系统工程学报,2006,21 金融高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析[J]系统工程,2006 金融市场波动测量方法新进展[J]华南农业大学学报(社会科学版),2005 多维高频时间序列的波动持续性质研究[J]统计与决策,2006
变猪猪911
我是学金融专业的,很高兴你能选择金融方面的课程。建议你可以写写“中国资本市场自由化”方面的东西,这个不是很深奥,又跟金融市场学很紧密,也是当前的一个热点问题,资料也多。可以试试哦。
学术堂整理了十五个新颖的金融经济学论文题目供大家进行参考: 1、经典金融经济学理论体系若干矛盾与重构思考 2、经济金融化与金融经济学的发展 3、汇率调整对
您好金融学本科我给你吧
有关金融市场概论、货币市场、债券市场、股票、基金、黄金、金融衍生工具等的都可以
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